Hodrick Prescott Filter Moving Average

Hodrick Prescott-filteret HP-filter, introdusert av Hodrick og Prescott 1980, er en fleksibel avvikende metode som er mye brukt i empirisk makroforskning. La oss anta at den opprinnelige serien består av en trendkomponent og en syklisk komponent. HP-Filter isolerer sykluskomponenten ved å følge minimeringsproblemet. Den første termen er et mål for treningssituasjonen til tidsseriene, mens andre sikt er et mål på glattheten. Det er en konflikt mellom godhet og form. For å holde rede på dette problemet er det et avviksparameter som er 0, trenden komponenten tilsvarer den opprinnelige serien mens den avviker fra uendelig, trender komponenten til en lineær trend. Som du kan se, fungerer HP-filteret for å fjerne en trend fra dataene ved å løse en minst kvadratisk problem I matrise notasjon får vi det. Det kan vises at løsningen av minimeringsproblemet er gitt ved hvor er identitetsmatrisen med dimensjon T. Høydeverdien avhenger av på datafrekvensen I litteraturen foreslås følgende verdier. Løsningen av HP-filteret må tilfredsstille. Beregningen kan gjøres med en innfødt Gauss-algoritme. Dessverre er denne metoden ikke veldig effektiv, spesielt hvis du vil ha detrend mye datapunkter Merk at den beregningsmessige kompleksiteten til Gauss-eliminering er Et presist utseende på matrisen viser at denne matrisen har en pentadiagonal struktur. Hvis vi bruker denne egenskapen, kan vi akselerere beregningene sterkt. I HP-filter-tillegget brukte jeg en algoritme som er beskrevet i Spth, Helmuth Numerik Eine Einfhrung fr Mathematiker og Informatiker Vieweg-Verlag Braunschweig Wiesbaden 1994. Alle koblinger vil være åpne i et nytt vindu. wikipedia En beskrivelse av Hodrick Prescott-filteret på wikipedia HTML. Hodrick Prescott referanse av Hyeongwoo Kim En kort introduksjon PDF. Hodrick Prescott Filter av Yossi Yakhin En kort introduksjon PDF. Lenker til andre sider fra disse sidene er kun til informasjon og Ku rt Annen påtar seg intet ansvar eller ansvar for tilgang til, eller materialet på, hvilket som helst nettsted som er koblet fra eller til dette nettstedet. skjermbilde av hp-filter add-in. MetaTrader 4 - Indikatorer. Hodrick Prescott Indikator - indikator for MetaTrader 4. Hodrick Prescott Filter HPF er et verktøy som brukes til å fjerne fluktuasjoner fra statiske økonomiske serier og for avbrudd. I dynamiske serier som FOREX sitater vil den hele tiden skifte. Den vedlagte indikatoren er noe som en Moving Average-ekvivalent som viser HPF-verdien for en gitt bar så det vinner ikke repaint. Some av funksjonene er. Det viser markedstendens basert på valgbar trend styrke. Det kan vise eller ikke HPF. It viser opptil 2 bånd sentrert på MA eller på HPF. MTF support. nobs antall HPF barer. lambda dambing factor. timeframe den anvendte tidsrammen. Prisen på hvilken HPF er evaluert, samme som iMA. delay viser MA ved å forsinke eller fremme hvis negativet HPF. trend velger trendstyrken hvor mange sammenhengende HPF-stenger til ch eck. future viser HPF fremtidige bars. bands hvis 0 antall barer for band calcul. band avviket for bandet hvis 0 deretter sentrert på HPF. type bandetype -1 HPF 0 anvendt pris 1 mener 2 ekstrem pris 3 nærmeste pris 4 median 5 typisk 6 weighted. repaint hvis ekte prosesser hver tick. points hvis ekte plott oppovertrend som punkt på MA. alerts aktivere alerting. audio filnavnet til en fil som skal brukes til lyd alers. history antall historikk barer å behandle, 0 all historikk tar tid å laste indikatoren. Jeg har ikke merket denne typen oppførsel, hvis du kan være mer spesifikk, gjenkjenner et repoducible eksempel, kan jeg se på det. Selvfølgelig når du starter MT4 på nytt med indikatoren forhåndslastet, vil du male til en ny bar er dannet, kan denne oppførselen endres ved å sette repaint ekstern til sant på bekostning av CPU time. It kan brukes i trend følgende systemer som trend indikator Båndene kan brukes i mot-trend og breakout systemer HPF kan brukes i systemer som bruker CoG Du heter it. hi, On ovennevnte eksempel er olivenfarge MA peker ned Kan det sies at trenden er nede Har du brukt programvaren på 30 min hva kan du si er den beste måten å gjøre god bruk av indikatoren jeg mener i lesing og hva det innebærer om tolkingene Takk og gode tanker som deg, i å prøve å gjøre forex til et enklere sted å tjene penger Blesings, Emma. No, trenden er opp, men HPF fremtidige barer indikerer en mulig retracement. Det kan brukes i alle TF selv kan ha flere TFs i et enkelt diagram Tolkningen er opp til deg. Jeg hater det når folk sier at deres indikatorer ikke vil gjenkjenne denne indikatoren repaints BADLY. Hodrick-Prescott filteret er et kjent trendfilter som brukes hovedsakelig for fjerning av cykliske komponenter i en trend Jeg har derfor for dette filteret en TA-script-versjon laget. Det bruker 1 inngangsparameter Lambda die loopt van 1 10000000 Den litteraturen på internett antyder dat. Lambda 100 årlige data Lambda 1600 kvartalsdata Lambda 1 4400 månedlige data. Du kan selvfølgelig prøve dine egne preferanser. Dette filteret har sterke og svake sider. En positiv side er at det i min optikk gir en rimelig god og glatt trendlinje. Det er det plutselige at det går en stund i løpet av det Det er en annen ting som er at hver nye kursboks i utgangspunktet endrer alle tidligere historiske filterpunkter. I praksis er dette bare med bare de siste filterpunktene du må kritisere. Du må derfor være forsiktig med å bruke Van dette filteret for å selge beslutninger. Se også mitt tidligere innlegg CMA Center Flytte gjennomsnittlig trendindikator og selvfølgelig informasjonen om dette filteret på web checken. Veldig fornøyd med dette filteret. Det er bra ut av AlbertH, jeg skal studere Takk for å dele deler av det. Vennlig hilsen, Jan. S.Jeg har på Hodrick-Prescot filteret muligheten for divisjon banden geprogrammee rd Spiller du en gang med de mulige innstillingene Jeg har vist en dagdiagram og en månedlig graf Dagdiagram Månedskode Kode. Vennlig hilsen JanS. Jeg forventet at du med denne tilsetningen skulle komme. Nå hadde jeg en båndversjon i min TA-portefølje sitte Hvis jeg denne uken har tid så vil jeg gjøre min versjon egnet for publisering og disse her posten. Den måten du bestemmer for båndene er nemlig for diskusjonsvennlig. Legging av bånd rundt en indikatorlinje er ofte veldig nyttig Du skaper dette en kanal hvor de går til og tilbake beveger seg Typisk kan du for eksempel plassere posisjoner når kursen på toppen eller undersiden av kanalen er opptatt. Legging av bånd kan på flere måter Det eneste du trenger er en referanse linje Dette kan en SMA, WMA, EMA linje er som nedenfor en Hodrick-Prescott linje. Ved bruk av SMA, WMA eller EMA linje vil form og plassering av båndlimiene ikke forandre seg eren tilmate er nye koersbars added worden. Het Hodrick-Prescott filter er en CMA filter die dynamisk er. Det filteret prøver å alltid tilpasse seg den mest sannsynlige trenden forløp gitt nye koersdata Dette vil formen og plasseringen av båndene forandre seg tilmate er nye koersbars bijkomen Da de forandrede seg, er det vanskelig å generere investeringsbeslutninger automatisk å generere. Du vil varsle CMA-filter. Jeg vil selv nevne smarte filtre. Disse filtre forsøker alltid å få den mest sannsynlige trenden å beregne. Hvis du vil gjøre det selv med pen og papir kommer du sannsynligvis på en lignende trend estimering ut, bare gjør disse filtre det mest sannsynlig. Veldig brukte metoder for å lage bånd er en Bare en konstant tall ved referanse linjen på b Opprett en bånd ved å referere linjen for å utvide med en prosentandel vedv 5 - Ref x 1 05 Ref x 0 95 c Bruk en StdDev av volatilitetsmetoden d andre. I denne posten blir StdDev banden brukt Utgangspunkt for bruk mutter av StdDev bånd er at den kursoverskridelsen kan beskrives som en trend med tilstedeværelsen av små forstyrrelser eller for lite. Dette kan du beregne matematisk via statistikken. I praksis blir de ruis veelal gemodeleerd als een Gauss verdeling ook wel Normale verdeling genoemd Dit werkt in het algemeen goed maar is formeel gezien niet correct. In TA script is een functie StdDev aanwezig die de Standaard deviatie kan berekenen De definitie hiervan is De functie retouneert de standaard deviatie, på grunnlag av gjennomsnittlig over periode koersen. Det er 2 metoder for å beregne StdDev-båndene og leverer ulike resultater på. Metode 1 De Bollinger-metoden, uten å fjerne Trend I denne metoden blir det bare brukt av funksjonen StdDev Det resultat Van de bollinger bands er imidlertid formelt sett feil. Det skyldes at det ikke tas hensyn til treningen d, ofte er den gjennomsnittlige trenden forandret kontinuerlig og dermed posisjonen til Gauss-modellen Praktisk ser det ut som det er noe av det, og noen investorer sværger seg. Jeg kan gjerne forklare det på forhånd med et eksempel. Stel kursovergangen er en perfekt kaarsrechte linje uten ruis en lopende van 0 tot 100 Als je nu de StdDev berekent van dit interval dan komt hier waarschijnlijk iets tussen de 20 en 30 uit ik zou het moeten narekenen Maar dat is natuurlijk vreemd, het is een perfecte lijn zonder enige ruis, de standard deviatie van de ruis is dan 0 De verklaring is dat volgens de StdDev berekening is uitgegaan van het gemiddelde constant Het gemiddelde van een rechte lijn tussen 0 en 100 is 50 De afwijkingen worden berekend tegen dit gemiddelde Een koers van bij 75 heeft dan en avviking ruis van 25 wat dus in tegenspraak is met het afwezig zijn van ruis op de rechte lijn. Methode 2 Met Trend Verwijdering Omdat het koers model een trend is met toegevoegd ru det vil du om de ruis egenskaper å beregne først den trenden det må av trekke fordi den gjennomsnittlige Trend er ikke konstant. For illustrasjonen har jeg en grafisk figur 1 plassert der jeg av AEX 5min. Den dør som ble skrevet for denne versjonen sammenlignet med de bollinger band indikator Som du ser er den versjonen av Janus nesten identisk med en bollinger band indikator metode 1 Det er flotte bilder med flotte ballonnetjes fulle med forhåpentligvis ikke bakket luft. My explanation for this balloon behavior er at bandet eksploderer fordi den gjennomsnittlige trenden plotseling endrer og fordi gjennomsnittet i beregningen av den bevegelige StdDev linjen blir tatt med, vil bandet ekstra utdijen. In TA skriptkoden under, har jeg begge metodene implementert I figur 2 ser du forskjellen mellom disse begge metodene Du kan selv sannsynligvis vil du til og med møtes med innstillingene må spille for å se hvilke for deg som best fungerer. Min preferanse ga på ut til Trendremoval-metoden Dette har etter min mening et klart grunnlag. Båndbegrensningene angir hvor stor sannsynligheten er at de historiske kursene for 90 av kursene i denne bandet ligger. Som investor vil du da få ut av at ekstrapolering av denne båndet til den korte fremtiden har en viss forspellende verdi. Betydningen av bollinger-metoden er noe mer tvilsom, ifølge min mening gjelder det at ballongen blir oppblåst hvis det er en større trendendring enn normalt og derfor mulig en utbrudd. Ekstrapolering av bollingerbanden til fremtiden og der betydning til gi finner jeg vanskelig Jeg er ingen ekspert i denne indikatoren, kan noen her si noe om det. I det følgende skriptet kan du sannsynliggjøre at de historiske kursene i denne bandet faller inn for bandbreedte med 2 tall for eksempel 81 og 45 leverer 81 45 på StdDev Periode angir hvor mange koersbars det blir brukt til å beregne de StdDev Hvordan kleiner denne perioden, hvordan blir de båndene bedre. I tillegg har jeg i figur 3 vist et eksempel på 2 HPBW-filtre med forskjellige parametre. Du ser at korttidsbåndet er bra mellom grensene for langtidsspenningen. Veldig fornøyd med det. PS I den følgende stillingen enda en advarsel. Figuur1 Bollinger StdDev metode. Figuur 2 Hodrick-Prescott StdDev bånd med og uten Trend removal. Figuur3 2x Hodrick-Prescott band indikator med forskjellige parametere. Den Lambda bestemmer filter styrke som kan sammenlignes med perioden van en SMA Det er således i virkeligheten en tidsparameter Denne Lambda er imidlertid ikke lineær i sin tidseffekt derav de store verdiene du noen ganger må fylle på. På Internett er det Lambda konverteringseksempler beskrevet som Lambda vil gi en mer lineær karakter, men Jeg syntes det var ikke veldig nyttig å implementere dette. Du velger bare en verdi hvor du er glad med. bestemmer, ikke gjennom Lambda som du sier, men gjennom StdDev-perioden Hvis du vil ha en smidigere band eller en bedre kanalutseende, må du velge en lengre StdDev-periode. Selv velger jeg ofte noe mellom 100 og 200. Intentjonen av bruken av båndene er hovedsakelig en kanal å lage hvor de går i gang og igjen beveger seg. Siden filteret i utgangspunktet alle historiske punkter er beregnet igjen, er det tilrådelig å bruke nok koersbars til å bruke TA-skript last ved oppstart, netto nok koersbars for å fylle 1 skjerm Du kan flere koersbars forcere dør først først og fremst for å zoome og deretter igjen i zoom. Jeg har den signalversjonen allerede ferdig. Jeg har hatt de siste dagene med å gå med kurset for å prøve ham. Denne uken legger jeg til begrenset måte som du beskriver er naturligvis også en mulighet. Ved Hodrick-Prescott filteret møtes StdDev bånd og Signalen. Det er en ekstra HP filter linje som blir brukt som signal linje og de de r uwe fonds data Lukk en gang til filteret De signalene som blir testet, er en kryssdør, øvre båndlinje, nedre båndlinje og HP linjen. Hvilke kryss du vil bruke, kan du velge med aktivere avmerkingsboksene. Lambda fra signallinjen kan du selv velge fra 0 0 ingen filtrering til ønsket filter styrke. Signaliseringen består av en Mark signal og en ellipse slik at du direkte din oppmerksomhet kan fokusere på plasseringen av signalet se Figur. Hvis du vil ha en popup av lydmelding, må du først Alle Signaler Overvåke innstillingen for denne indikatoren Tidspunktet for Popup-meldingen som står på skjermen fortsetter, kan du stille til AlexPlus i menyen ekstra innstillinger signaler En Boink-lydsignal ligner meg godt Dette virker litt på lyden du får når du selv kommer for deg Kop slår ved igjen en fortapt posisjon. Denne signalering er bare en melding om at det kan være noe som skjer, og det er sikkert ingen investeringsrådgivning, fordi det er forbudt i henhold til d E tidligere post fra auteur. PS Hvis du blir døpt, er det sannsynligvis at innstillingene dine mislykkes. Veldig fornøyd med det. Terug til Spør og svar. Vi er online. Grupper på dette forumet Ingen registrerte brukere og 4 gjester. Powered av phpBB Forum Programvare phpBB Limited Dutch translation door.